Produits quantitatifs

­Mi­ni­mum Va­rian­ce

­PRISMA pro­pose une ligne de pro­duits ac­tions sur des uni­vers dits clas­siques, vi­sant à cap­tu­rer la prime de risque «low vo­la­ti­li­ty» : «S­PI Ef­fi­cient» (­de­puis 2010) sur les ac­tions suis­ses, et le «ESG World ex-CH Low Vo­la­ti­li­ty Equi­ties» sur les mar­chés glo­baux (­sans la Suis­se). Le re­cours à un modèle quan­ti­ta­tif pour dé­fi­nir la pondé­ra­tion op­ti­male des diffé­rentes ac­tions doit per­mettre de com­po­ser un por­te­feuille d’ac­tions pré­sen­tant, à moyen et à long ter­me, un pro­fil ren­de­ment-risque plus ef­fi­cient que ce­lui d’un in­dice ac­tions pondéré par les ca­pi­ta­li­sa­tions bour­siè­res.

­Mul­ti-As­set Ef­fi­cient

­PRISMA offre éga­le­ment un groupe de pla­ce­ments mix­te, dont l’al­lo­ca­tion dy­na­mique est basée sur des in­di­ca­teurs de risque mul­tiples afin d’an­ti­ci­per de ma­nière ef­fi­cace les chan­ge­ments de ré­gi­me. Le contrôle du risque s’ef­fec­tue à plu­sieurs ni­veaux, no­tam­ment via l’u­ti­li­sa­tion de pro­duits d’in­ves­tis­se­ment eux-mêmes op­ti­misés.

PRISMA Multi-Asset Efficient (MAE)

La Fon­da­tion PRISMA conti­nue d’in­no­ver avec le lan­ce­ment du groupe de pla­ce­ments MAE, dont l’al­lo­ca­tion dy­na­mique est basée sur plu­sieurs in­di­ca­teurs de risque sta­tis­tiques afin d’an­ti­ci­per de ma­nière ef­fi­cace les chan­ge­ments de ré­gi­me. Le contrôle du risque s’ef­fec­tue à plu­sieurs ni­veaux, no­tam­ment via l’u­ti­li­sa­tion de pro­duits d’in­ves­tis­se­ment eux-mêmes op­ti­misés. Le ré­sul­tat est une straté­gie ro­buste (au sens scien­ti­fique) qui est construite pour cap­tu­rer les primes de risque of­fertes par les mar­chés, tout en mi­ni­mi­sant le risque de «draw­down».

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