Nos produits

PRIS­MA pro­pose une vaste gamme de pro­duits de droit suis­se, dis­tri­bués et ven­dus sur l’en­semble du ter­ri­toire na­tio­nal. Elle est re­con­nue dans les do­maines de la ges­tion tra­di­tion­nelle des ac­tions, en in­no­vant no­tam­ment sur cer­tains mar­chés émer­gents.

Actions

PRISMA offre plu­sieurs groupes de pla­ce­ments en ac­tions par­ti­cu­liè­re­ment re­marqua­bles. Outre le tra­di­tion­nel «PRISMA Chi­na Equi­ties», la Fon­da­tion pro­pose de­puis plu­sieurs années un pro­duit fo­ca­lisé sur les mar­chés émer­gents. Ces der­niers béné­fi­cient d’un fort po­ten­tiel de crois­sance mais ne fi­gurent que très ra­re­ment dans des vé­hi­cules d’in­ves­tis­se­ments des­tinés aux caisses de pen­sion. La Fon­da­tion pro­pose éga­le­ment deux groupes de pla­ce­ments «mi­ni­mum va­rian­ce»; l’un sur le mar­ché suis­se: «PRISMA SPI Ef­fi­cient», lancé en 2010, et son com­plé­ment en ac­tions mon­dia­les: «PRISMA ESG World ex-CH Low Vo­la­ti­li­ty Equi­ties H», qui suit une ap­proche de mi­ni­mi­sa­tion de la vo­la­ti­lité avec un mo­teur d’al­pha ad­di­tion­nel et des filtres ESG vi­sant à ré­duire les risques spé­ci­fiques.

Obligations

PRISMA pro­pose plu­sieurs pro­duits obli­ga­taires à forte spé­ci­fi­cité, soit en ges­tion di­recte (o­bli­ga­tions en CHF à haut ren­de­ment, obli­ga­tions conver­tibles mon­dia­les, straté­gie dy­na­mique en obli­ga­tions EUR) soit en mul­ti-ges­tion, sur le thème de la dette chi­noise en mon­naie lo­ca­le.

Produits alternatifs

Pour com­plé­ter sa gamme de pro­duits quan­ti­ta­tifs et ré­pondre au be­soin de ren­de­ment de ses clients dans un uni­vers de taux bas et de va­lo­ri­sa­tion élevée, PRIS­MA a sé­lec­tionné l’ap­proche Smart Port­fo­lio.

Produits quantitatifs

­Mi­ni­mum Va­rian­ce

­PRISMA pro­pose une ligne de pro­duits ac­tions sur des uni­vers dits clas­siques, vi­sant à cap­tu­rer la prime de risque «low vo­la­ti­li­ty» : «S­PI Ef­fi­cient» (­de­puis 2010) sur les ac­tions suis­ses, et le «ESG World ex-CH Low Vo­la­ti­li­ty Equi­ties» sur les mar­chés glo­baux (­sans la Suis­se). Le re­cours à un modèle quan­ti­ta­tif pour dé­fi­nir la pondé­ra­tion op­ti­male des diffé­rentes ac­tions doit per­mettre de com­po­ser un por­te­feuille d’ac­tions pré­sen­tant, à moyen et à long ter­me, un pro­fil ren­de­ment-risque plus ef­fi­cient que ce­lui d’un in­dice ac­tions pondéré par les ca­pi­ta­li­sa­tions bour­siè­res.

­Mul­ti-As­set Ef­fi­cient

­PRISMA offre éga­le­ment un groupe de pla­ce­ments mix­te, dont l’al­lo­ca­tion dy­na­mique est basée sur des in­di­ca­teurs de risque mul­tiples afin d’an­ti­ci­per de ma­nière ef­fi­cace les chan­ge­ments de ré­gi­me. Le contrôle du risque s’ef­fec­tue à plu­sieurs ni­veaux, no­tam­ment via l’u­ti­li­sa­tion de pro­duits d’in­ves­tis­se­ment eux-mêmes op­ti­misés.

Immobilier

PRISMA pro­pose un groupe de pla­ce­ments im­mo­bi­lier ré­si­den­tiel Suisse of­frant une mixité so­ciale et/ou in­ter­géné­ra­tion­nelle in­cluant des lo­ge­ments adaptés et/ou protégés.

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