Le concept d’investissement minimum variance d’OLZ. Spécialisé dans la gestion du risque, OLZ a développé depuis 2001 des modèles d’investissement qui visent à réduire le risque tout en gardant une allocation totale à la classe d’actif. Ainsi, la pondération optimale des titres en portefeuille est définie sur la base des paramètres de risque estimés (volatilité, corrélations). OLZ est à la pointe de la recherche financière et académique dans le domaine de la gestion quantitative et travaille continuellement à l’amélioration de ses modèles de gestion. L’optimisation systématique des portefeuilles gérés par OLZ améliore leur efficience (moins de risque, plus de rendement).
Lancement: décembre 2010
Performances et fortune sous gestion au 09 avril 2021 | ||||||
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Depuis le 20.12.10 |
Vol. ann. |
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PRISMA ESG SPI® Efficient | -11,30% | 30,90% | 4,77% | 8,95% | 191,55% | 13,71% |
SPI | -8,57% | 30,59% | 3,82% | 7,51% | 144,82% | 15,38% |
Masse sous gestion: 242,1 mio. (CHF) |