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PRISMA offre plu­sieurs groupes de pla­ce­ments en ac­tions par­ti­cu­liè­re­ment re­marqua­bles. Outre le tra­di­tion­nel «PRISMA Chi­na Equi­ties», la Fon­da­tion pro­pose de­puis plu­sieurs années un pro­duit fo­ca­lisé sur les mar­chés émer­gents. Ces der­niers béné­fi­cient d’un fort po­ten­tiel de crois­sance mais ne fi­gurent que très ra­re­ment dans des vé­hi­cules d’in­ves­tis­se­ments des­tinés aux caisses de pen­sion. La Fon­da­tion pro­pose éga­le­ment deux groupes de pla­ce­ments «mi­ni­mum va­rian­ce»; l’un sur le mar­ché suis­se: «PRISMA ESG SPI Ef­fi­cient», lancé en 2010, et son com­plé­ment en ac­tions mon­dia­les: «PRISMA ESG World ex-CH Low Vo­la­ti­li­ty Equi­ties H», qui suit une ap­proche de mi­ni­mi­sa­tion de la vo­la­ti­lité avec un mo­teur d’al­pha ad­di­tion­nel et des filtres ESG vi­sant à ré­duire les risques spé­ci­fiques.

PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H

Ce groupe de pla­ce­ments suit une straté­gie d’in­ves­tis­se­ment qui vise à ob­te­nir la per­for­mance des ac­tions mon­diales avec une vo­la­ti­lité si­gni­fi­ca­ti­ve­ment plus bas­se, grâce à une ges­tion quan­ti­ta­tive axée sur le contrôle des risques à plu­sieurs ni­veaux. Cette straté­gie est plus évo­luée qu’une ap­proche «mi­ni­mum va­rian­ce» clas­sique car elle in­clut un mo­teur d’al­pha qui per­met no­tam­ment de ré­duire la cy­cli­cité de la prime de risque liée à l’a­no­ma­lie «low vo­la­ti­li­ty». Ain­si, la straté­gie dis­pose de deux sources dis­tinctes pour sur­per­for­mer son bench­mark. De plus, les risques spé­ci­fiques liés aux en­tre­prises sont ré­duits grâce à l’u­ti­li­sa­tion de critères ESG inté­grés au mo­teur d’al­pha et de filtres ESG (critères en­vi­ron­ne­men­taux, so­ciaux et de gou­ver­nan­ce) ayant dé­mon­tré leur ef­fi­ca­cité. Le ré­sul­tat est une straté­gie qui offre un rap­port ren­de­ment/­risque bien supé­rieur à une ges­tion in­di­ciel­le.

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PRISMA ESG SPI® Efficient

Le concept d’in­ves­tis­se­ment mi­ni­mum va­riance d’OLZ. Spé­cia­lisé dans la ges­tion du risque, OLZ a dé­ve­loppé de­puis 2001 des modèles d’in­ves­tis­se­ment qui visent à ré­duire le risque tout en gar­dant une al­lo­ca­tion to­tale à la classe d’ac­tif. Ain­si, la pondé­ra­tion op­ti­male des titres en por­te­feuille est dé­fi­nie sur la base des pa­ramètres de risque es­timés (vo­la­ti­lité, corré­la­tions). OLZ est à la pointe de la re­cherche fi­nan­cière et acadé­mique dans le do­maine de la ges­tion quan­ti­ta­tive et tra­vaille conti­nuel­le­ment à l’amé­lio­ra­tion de ses modèles de ges­tion. L’op­ti­mi­sa­tion systé­ma­tique des por­te­feuilles gérés par OLZ amé­liore leur ef­fi­cience (moins de risque, plus de ren­de­ment).

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PRISMA China Equities

La Chine et Hong Kong fi­gurent par­mi les ré­gions du monde béné­fi­ciant d’une très forte crois­san­ce. «PRISMA Chi­na Equi­ties» per­met ain­si d’in­ves­tir dans les pe­tites et moyennes en­tre­prises et pro­pose une réelle di­ver­si­fi­ca­tion par style à tra­vers une ap­proche mul­tigé­rants.

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PRISMA Global Emerging Markets Equities

PRISMA Glo­bal Emer­ging Mar­kets Equi­ties offre la pos­si­bi­lité aux in­ves­tis­seurs de s’ex­po­ser à des pays à forts po­ten­tiels de crois­san­ce. L’ap­proche glo­ba­le, mul­ti-styles et mul­ti-gé­rants, per­met de pro­fi­ter des op­por­tu­nités of­fertes dans chaque pays. Une al­lo­ca­tion ef­fi­ciente dans ces mar­chés est ren­due pos­sible grâce au sui­vi ri­gou­reux et systé­ma­tique des gé­rants com­po­sants le por­te­feuille du PRISMA Glo­bal Emer­ging Mar­kets Equi­ties.

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